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我目前正在尝试实施我一直在玩的交易理念。它由 50 多种证券组成，其策略与此非常相似。（我正在使用的当前包是 quantmod）。

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

对于那些对点击不感兴趣的人，这是一种策略，将查看过去 X 天（在他的情况下为 200 天）并根据股票达到的峰值进入头寸。我了解如何为我的想法执行此策略，但我无法掌握如何将我的数据汇总到一个摘要中。

有没有一种方法可以将我输入的所有头寸的摘要合并到一个更大的投资组合摘要中，并针对标准普尔 500 指数绘制图表？

关于我在哪里可以找到资源或被引导到信息的任何建议。我已经查看了 R 的投资组合分析包，但我认为这对我没有多大帮助。

先感谢您。

编辑：在链接的底部，有 3 个指数是 FTSE、N225、DJIA。我可以将这 3 个摘要结合起来以显示与下面相同的输出，但是结合起来

FTSE:
Me Index 
Cumulative Return           3.56248582     3.8404476
Annual Return               0.05667121     0.0589431
Annualized Sharpe Ratio     0.45907768     0.3298633
Win %                       0.53216374     0.5239884
Annualized Volatility       0.12344579     0.1786895
Maximum Drawdown           -0.39653398    -0.5256991
Max Length Drawdown         1633.00000     2960.0000

如果不将 3 个证券数据结合起来，我能得到相同的输出吗？有没有一种有效的方法来做到这一点。太感谢了。节日快乐

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1 回答 1

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在这种情况下，我有点不清楚您所说的“组合”是什么意思。如果您想要一个代表所有三个交易所的综合回报的单列，就好像它们是一个统一的市场一样，那真的很棘手，因为交易所以不同的货币（英镑、美元、日元等）进行交易。必须对基础分析进行重大修改，以考虑每日波动的外汇汇率。

我怀疑这不是你想要的。相反，您只是在询问如何获取三个连续的两列输出并将它们转换为单个并行六列输出。

如果这确实是您想要的，那么您需要重写testStrategy()链接底部附近显示的函数。正如当前编写的那样，该函数需要三个输入：一个索引名称myStock（允许的值是 FTSE、DJIA 或 N225）和两个整数值，nHold以及nHigh. 您需要对其进行更改，以便它接受五个输入；例如 ,myStockA和myStockB,myStockC加上已经提到的两个整数值。然后，当前引用的每一行都myStock必须复制 3 次。最后，cbind()您在底部看到的两行必须进行修改，以便您将所有六列都包括在内，而不是将数据合并到仅两列中。

有关如何编写和修改自己的 R 函数的良好介绍教程，请参阅此。要了解如何使用该cbind()函数，您必须使用六个而不是两个输入来调用该函数，请参阅此。

于 2013-12-27T18:12:27.853 回答