我目前正在尝试实施我一直在玩的交易理念。它由 50 多种证券组成,其策略与此非常相似。(我正在使用的当前包是 quantmod)。
http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/
对于那些对点击不感兴趣的人,这是一种策略,将查看过去 X 天(在他的情况下为 200 天)并根据股票达到的峰值进入头寸。我了解如何为我的想法执行此策略,但我无法掌握如何将我的数据汇总到一个摘要中。
有没有一种方法可以将我输入的所有头寸的摘要合并到一个更大的投资组合摘要中,并针对标准普尔 500 指数绘制图表?
关于我在哪里可以找到资源或被引导到信息的任何建议。我已经查看了 R 的投资组合分析包,但我认为这对我没有多大帮助。
先感谢您。
编辑:在链接的底部,有 3 个指数是 FTSE、N225、DJIA。我可以将这 3 个摘要结合起来以显示与下面相同的输出,但是结合起来
FTSE:
Me Index
Cumulative Return 3.56248582 3.8404476
Annual Return 0.05667121 0.0589431
Annualized Sharpe Ratio 0.45907768 0.3298633
Win % 0.53216374 0.5239884
Annualized Volatility 0.12344579 0.1786895
Maximum Drawdown -0.39653398 -0.5256991
Max Length Drawdown 1633.00000 2960.0000
如果不将 3 个证券数据结合起来,我能得到相同的输出吗?有没有一种有效的方法来做到这一点。太感谢了。节日快乐