r - exp平滑模型中的信息准则

Question

使用信息标准（BIC 或 AIC 或..）选择最佳模型时要惩罚的参数数量是多少？假设我们有 3 个模型： 1. 简单指数平滑 2. Holt 方法（水平+趋势） 3. Holt Winters(L+T+S)，我们有每月的季节性。每个模型有多少个惩罚参数？

Answer 1

我同意这不是一个 R 问题，但它仍然是一个有效的时间序列问题。据我所知，关于如何为指数平滑模型计算 IC 的理论还不是很清楚。但很少有研究。例如，参见这篇论文。另请参阅 Hyndman 教授对此处相关问题的评论。

小心 - 不要使用 IC 来比较，例如指数平滑和 ARIMA 模型。请参阅此帖子中的评论。