python - 使用 PyMC 的 MCMC 作为频率分析的有效采样器？

Question

有没有一种简单的方法可以使用 PyMC 的 MCMC 算法有效地对参数空间进行采样以进行常客分析？我对点密度（用于贝叶斯分析）不感兴趣，而是想要一种快速有效的方法来采样多维参数空间，所以我想跟踪所有测试点（即特别是被拒绝的点），而重复点只需要在跟踪中保存一次。

我将不胜感激任何有用的评论。

顺便说一句，感谢开发 PyMC，这是一个很棒的包！

Answer 1

您可以创建自定义 StepMethods 来执行您喜欢的任何类型的采样。有关如何创建自己的文档，请参阅文档。