python - 使用 optimize.fmin_l_bfgs_b 估计参数误差

Question

有没有办法估计使用 scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b （或 scipy.optimize 包中的任何其他有界优化例程）计算的估计优化参数的误差？

Answer 1

如您在其文档中所见，L-BFGS-B 不会为您计算误差估计值。

但是，您可以通过在优化器返回的最小值处计算（数值或分析）目标函数的粗麻布来估计错误：http: //homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/DAVIES1 /rd_bhatt_cvonline/node9.html

您可以在 Python 中以数字方式计算 Hessians，例如使用numdifftools。