r - ARIMA 常数的标准误差

Question

我正在尝试手动计算 ARIMA 模型中常量的标准误差（如果包含）。我参考了 Box and Jenkins (1994) 文本，特别是第 7.2 节，但我的理解是这里提到的方法只计算 ARIMA 参数的方差-协方差矩阵，而不是常数。尝试在互联网上搜索，但找不到任何理论。Minitab，R等软件计算这个，所以我想知道这是什么方法？有人可以提供有关此主题的任何指针吗？谢谢。

Answer 1

arima()将拟合带有 ARMA 错误的回归模型。该常数被视为仅由 1 组成的回归变量的系数。因此，您需要回归系数的协方差矩阵，该矩阵通常与 ARMA 系数的协方差矩阵分开计算。看汉密尔顿的“时间序列分析”第 8.3 节

Answer 2

关于 R 的最好的事情之一是您可以从环境中访问 R 本身的大量源代码。如果您只是在命令提示符下键入，您将获得该函数arima的高级源代码。arima()当我尝试时，我在这里得到了几页代码。

您确实错过了在 R 可执行文件中以本机代码在内部实现的任何内容，但高级代码通常会告诉您您想知道的一切。

Answer 3

也许换个角度就可以解决这个问题。与其将常数视为特殊的东西，不如考虑没有常数和变量是一个向量的问题。