我正在尝试手动计算 ARIMA 模型中常量的标准误差(如果包含)。我参考了 Box and Jenkins (1994) 文本,特别是第 7.2 节,但我的理解是这里提到的方法只计算 ARIMA 参数的方差-协方差矩阵,而不是常数。尝试在互联网上搜索,但找不到任何理论。Minitab,R等软件计算这个,所以我想知道这是什么方法?有人可以提供有关此主题的任何指针吗?谢谢。
问问题
2225 次
3 回答
6
arima()
将拟合带有 ARMA 错误的回归模型。该常数被视为仅由 1 组成的回归变量的系数。因此,您需要回归系数的协方差矩阵,该矩阵通常与 ARMA 系数的协方差矩阵分开计算。看汉密尔顿的“时间序列分析”第 8.3 节
于 2009-12-30T23:55:14.883 回答
1
关于 R 的最好的事情之一是您可以从环境中访问 R 本身的大量源代码。如果您只是在命令提示符下键入,您将获得该函数arima
的高级源代码。arima()
当我尝试时,我在这里得到了几页代码。
您确实错过了在 R 可执行文件中以本机代码在内部实现的任何内容,但高级代码通常会告诉您您想知道的一切。
于 2009-12-30T21:50:03.547 回答
0
也许换个角度就可以解决这个问题。与其将常数视为特殊的东西,不如考虑没有常数和变量是一个向量的问题。
于 2011-12-23T14:55:51.837 回答