r - 在 r 中下载股票指数成分时间序列数据的更快方法

Question

我想优化我去检索股票价格的时间

我使用了http://blog.quanttrader.org/2011/03/downloading-sp-500-data-to-r/建议的这种方法：

我将索引组件列表存储在 .csv 文件中

library(tseries)
library(timeDate)


symbols <- read.csv("/home/robo/workspace/R-Test/sp500.csv", header = F, stringsAsFactors = F)
nrStocks = length(symbols[,1])

dateStart<-"2000-01-01"

z <- zoo()

for (i in 1:nrStocks) {

    cat("Downloading ", i, " out of ", nrStocks , "\n")
    x <- get.hist.quote(instrument = symbols[i,], start = dateStart, quote = "AdjClose", retclass = "zoo", quiet = T)
    z <- merge(z, x)
}

这个过程需要相当长的时间。我记得有另一种方法是从 html 网站上抓取组件。

必须有一种更有效、更快的方法。

谢谢

ps：这是一个关于检索多个符号的好帖子。 在 R 中下载雅虎股票价格 我的问题不同，我想找到通过大量符号的最快方法

较小的股票子集的可重复示例：

library(tseries)
library(timeDate)


symbols <- c("AAPL","IBM","CSCO")
nrStocks = length(symbols)

dateStart<-"2000-01-01"

z <- zoo()

for (i in 1:nrStocks) {

    cat("Downloading ", i, " out of ", nrStocks , "\n")
    x <- get.hist.quote(instrument = symbols, start = dateStart, quote = "AdjClose", retclass = "zoo", quiet = T)
    z <- merge(z, x)
}