我想在 monte carlo 中集成重要性采样以加快计算速度。在这里，我在 matlab 中创建了一个简单的示例：
a=randn(10,10000);
a_sum=sum(a,1);
quantile(a_sum, 0.01)
风险价值将达到 -7.3159，大约 100 个情景高于风险价值。所以使用-1的移位。我可以有更多高于风险价值的场景：
b=a-1;
b_sum=sum(b,1);
计算风险价值的常用方法是使用似然比。由于我已将每个随机数移动了 -1，因此我可以计算每次移动的似然比。但是我可以结合这些似然比吗？我如何计算风险价值？