r - 使用 R 的滑动窗口

Question

我有一个数据框，其中包含 R 中的每日数据（148 列 x 6230 行）。我想使用长度为 600（天）且窗口位移为 5（天）的滑动窗口找到相关系数，并尝试生成 1220 个相关矩阵（大约）。我看到的所有例子都只使用了一个信息向量。有没有一种简单的方法可以使用滑动窗口找到这些相关矩阵？我会很感激任何建议。

Answer 1

如果M是输入矩阵，则 的每一行out是一个逐列串出的相关矩阵：

library(zoo) 
out <- rollapply(M, 600, by = 5, function(x) c(cor(x)), by.column = FALSE)

如果需要，可以将它们重新塑造成相关矩阵列表：

L <- lapply(1:nrow(out), function(i) matrix(out[i, ], ncol(M)))

或作为数组：

simplify2array(L)