r - R的vars包中的VAR函数

Question

我正在尝试在 R 的 vars 包中使用 VAR 函数。我知道为了将 VAR 方法应用于时间序列，时间序列集应该是固定的。由于 VAR 函数有一个参数来提及可以是“趋势”或“常量”或“两者”的“类型”，这是否意味着它将解释时间序列中的非平稳性，还是我们仍然需要显式平稳化我们使用函数之前的时间序列？如果是这样，VAR函数中参数“type”的用途是什么？

Answer 1

我一直在使用相同的程序包进行一些工作，并且我很确定如果您使用“趋势”，那么当您应用 VAR 函数时，您会假设您的时间序列不是静止的。根据定义，如果您有趋势，时间序列就不可能是静止的。我认为这是理解它的方式，至少这是我正在研究的假设。