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我正在尝试在 R 的 vars 包中使用 VAR 函数。我知道为了将 VAR 方法应用于时间序列,时间序列集应该是固定的。由于 VAR 函数有一个参数来提及可以是“趋势”或“常量”或“两者”的“类型”,这是否意味着它将解释时间序列中的非平稳性,还是我们仍然需要显式平稳化我们使用函数之前的时间序列?如果是这样,VAR函数中参数“type”的用途是什么?