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我正在尝试在 R 的 vars 包中使用 VAR 函数。我知道为了将 VAR 方法应用于时间序列,时间序列集应该是固定的。由于 VAR 函数有一个参数来提及可以是“趋势”或“常量”或“两者”的“类型”,这是否意味着它将解释时间序列中的非平稳性,还是我们仍然需要显式平稳化我们使用函数之前的时间序列?如果是这样,VAR函数中参数“type”的用途是什么?

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我一直在使用相同的程序包进行一些工作,并且我很确定如果您使用“趋势”,那么当您应用 VAR 函数时,您会假设您的时间序列不是静止的。根据定义,如果您有趋势,时间序列就不可能是静止的。我认为这是理解它的方式,至少这是我正在研究的假设。

于 2013-12-11T14:16:47.117 回答