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我有一个数据框，里面装满了从交易策略中提取的交易。交易策略中的逻辑需要更新，以确保如果该策略已经在交易中，则不会进行交易 - 但这是一个不同的问题。许多先前交易的交易数据从 csv 文件读入数据框。

这是我拥有的数据的问题：我需要对数据帧进行逐行比较，以确定 rowX 的 Entrydate 是否小于 ExitDate rowX-1。

我的数据样本：

Row 1:
EntryDate  ExitDate
2012-07-25 2012-07-27 

Row 2:
EntryDate  ExitDate
2012-07-26 2012-07-29

第 2 行需要删除，因为这是不应该发生的交易。

我无法确定哪些行是重复的，然后删除它们。我幸运地尝试了这个问题的答案 3 中的方法，但这并不理想，因为我必须手动遍历数据框并读取每一行的数据。我目前的方法如下，并且很丑陋。我检查日期，然后将它们添加到新的数据框中。此外，这种方法在最终数据框中为我提供了多个重复项。

for i in range(0,len(df)+1):
    if i+1 == len(df): break #to keep from going past last row
    ExitDate = df['ExitDate'].irow(i)
    EntryNextTrade = df['EntryDate'].irow(i+1)

    if EntryNextTrade>ExitDate: 
        line={'EntryDate':EntryDate,'ExitDate':ExitDate}
        df_trades=df_trades.append(line,ignore_index=True)

关于如何更有效地完成此任务的任何想法或想法？

如果您想尝试重现我的实际数据框，可以单击此处查看我的数据样本。

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您应该使用某种布尔掩码来执行此类操作。

一种方法是为下一笔交易创建一个虚拟列：

df['EntryNextTrade'] = df['EntryDate'].shift()

使用它来创建蒙版：

msk = df['EntryNextTrade'] > df'[ExitDate']

并使用 loc 查看 msk 为 True 的 subDataFrame，并且仅查看指定的列：

df.loc[msk, ['EntryDate', 'ExitDate']]
于 2013-10-16T17:25:08.333 回答