我用MATLAB来做特征值分解，数据的维数大约是10000，所以协方差矩阵是10000*10000。当我eig()在 MATLAB 中使用该函数时，它非常慢。有什么方法可以加快特征值分解。我使用特征值分解来做主成分分析（PCA），所以我只使用前K个特征值和特征向量。不需要获取所有的特征值和特征向量。我曾尝试使用Intel-MKL进行特征分解，但是当我使用该mex接口时，出现了一些错误。我将其发布在链接https://stackoverflow.com/questions/19220271/how-to-use-intel-mkl-for-speed-my-own-matlab-mex-cpp-applications
请给我一些建议，谢谢。