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我正在尝试使用 excel 使用数据系列 Sprd1 与数据系列 Sprd2 的两种方法来获取两个金融市场价差的系数：

1）我使用散点图并简单地添加了一条趋势线，显示R^2（0.4052）和系数（0.614）。趋势线应该使用 SLOPE() 来获取系数...

2）我用了=CORREL(Sprd1, Sprd2)，显示0.637；=RSQ(Sprd1, Sprd2)，产生 0.4052。

我知道 R-sq 值应该非常接近。但是为什么系数会不同呢？我正在尝试寻找 excel 的嵌入方法或趋势线和 CORREL 假设方面的任何差异。

非常感谢！

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虽然两者都RSQ来自CORREL同一个方程

皮尔逊方程

返回的值RSQ是该结果的平方。
IERSQ()=CORREL()^2

SLOPE，另一方面，不使用(y-MEAN(y))^2，也不使用分母的平方根：
坡度函数

所以会给出略有不同的结果，具体取决于 y 的平均值

于 2013-10-07T18:47:13.413 回答