因此,使用带有 R 包“vars”的模型 var,以这种方式:
model_var <- VAR(my_data, lag.max=10)
roots(model_var)
pred <- predict(model_var, n.ahead=15)
如果 my_data 是固定的,则没有问题。但是,如果 my_data 不是固定的,我会区分 my_data 中的所有时间序列,对吗?现在,我使用差分数据,并使用这些数据进行预测。对于我返回原始数据进行预测,我应该如何使用运算符diffinv()?
谢谢!
卢卡