使用 zoo 包(以及 SO 的帮助),我从以下内容创建了一个时间序列:
z <- read.zoo("D:\\Futures Data\\BNVol3.csv", sep = ",", header = TRUE, index = 1:2,
tz="", format = "%d/%m/%Y %H:%M")
它以以下格式保存数据:(当天从 07:00 到 20.50)
2012-10-01 14:50:00 2012-10-01 15:00:00 2012-10-01 15:10:00 2012-10-01 15:20:00
8638 9014 9402 9505
我想“去季节化”该数据的日内部分,以便将 1 天视为一个完整的季节性周期。(我正在使用日组件,因为由于银行假期等原因,并非所有的日子都会从 07.00 到 20.50,但从 07.00 到 20.50 通常是标准。我假设如果我使用 84 个日内点作为 1 个季节性周期然后到某个时候,去季节化将开始偏离轨道)
我曾尝试使用分解方法,但这没有奏效。
x <- Decompose(z)
不确定“动物园”和分解方法是否兼容,但我认为“动物园”和“ts”是设计的。还有另一种方法可以做到这一点吗?
提前感谢您的帮助。