r - 从现有变量创建相关误差项

Question

假设我有一个向量：

Q<-rnorm(50,mean=0,sd=30)

我想创建 10 个变量，这些变量由 10 个变量中的Q+error term每一个具有相关的误差项组成，从而导致 0.8 的 10 个变量之间的相关性。

通常我会使用以下方法创建相关变量：

vars<-rmvnorm(n=10, mean=c(rep(0,50)),cov.mat, method="chol")

如果我添加Q+vars. 我得到了我正在寻找的东西吗？

Answer 1

不！请注意，它会在10x50 矩阵的行rmvnorm中返回 10 个随机向量。因此，您添加，R 将“按列”循环以获取 10x50 矩阵。但是你可以用这个得到你想要的：Q + varsQ

t(t(vars)+Q)

其行是多元正态密度的随机观测值，mean==Q方差-协方差矩阵由 给出cov.mat。