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我正在研究 EBS，外汇市场限价订单簿（LOB）：这是一个 100 毫秒时间片内的 LOB 示例：

datetime|side(0=Bid,1=Ask)| distance(1:best price, 2: 2nd best, etc.)| price
2008/01/28,09:11:28.000,0,1,1.6066
2008/01/28,09:11:28.000,0,2,1.6065
2008/01/28,09:11:28.000,0,3,1.6064
2008/01/28,09:11:28.000,0,4,1.6063
2008/01/28,09:11:28.000,0,5,1.6062

2008/01/28,09:11:28.000,1,1,1.6067
2008/01/28,09:11:28.000,1,2,1.6068
2008/01/28,09:11:28.000,1,3,1.6069
2008/01/28,09:11:28.000,1,4,1.6070
2008/01/28,09:11:28.000,1,5,1.6071

2008/01/28,09:11:28.500,0,1,1.6065 (I skip the rest)

总结数据，他们有两个规则（为了简单起见，我做了一些改动）：

  1. 如果 Bid 或 Ask 方的 LOB 没有变化，他们将不会记录该方。查看数据的最后一行，毫秒是 000，现在是 500，这意味着在 100、200、300 和 400 毫秒内任何一侧的 LOB 都没有变化（但这些信息对于任何计算都很重要）。

  2. 从订单簿的给定一侧删除最后一个价格（仅最后一个）。在这种情况下，价格字段中没有任何内容的单个记录。同样，那时将没有整个 LOB 的记录。

    示例：2008/01/28,09:11:28.800,0,1,

我想计算 minAsk-maxBid(1.6067-1.6066) 或加权平均价格（使用所有距离的大小作为权重，我的真实数据中有大小列）。我想为我的全部数据做。但正如你所见，数据已经汇总，这不是常规的。我已经编写了一个代码来生成整个数据（不仅仅是摘要）。这对于小型数据集很好，但对于大型数据集，我正在创建一个巨大的文件。我想知道您是否有任何提示如何处理数据？如何在有效的同时填补空白。

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您没有给出一个很好的可重现示例，因此这将是伪/未经测试的代码。仔细阅读文档并根据需要进行调整。

我建议您首先过滤并将数据拆分为两个 data.frames：

best.bid <- subset(data, side == 0 & distance == 1)
best.ask <- subset(data, side == 1 & distance == 1)

然后，对于这两个 data.frame 中的每一个，用于findInterval计算相应的最佳卖价或最佳卖价：

best.bid$ask <- best.ask$price[findInterval(best.bid$time, best.ask$time)]
best.ask$bid <- best.bid$price[findInterval(best.ask$time, best.bid$time)]

（为此，您可能必须将日期/时间转换为线性度量，例如自市场开盘以来的秒数。）

那么它应该很容易：

min.spread <- min(c(best.bid$ask - best.bid$price,
                    best.ask$bid - best.ask$price))

我不确定我是否理解收盘时的特殊性，但我敢打赌你可以在收盘时计算点差并将其添加到最终min调用中。

对于加权平均价格，使用相同的想法，但应该从两个和 data.frames 开始，而不是两个best.bid和data.frames 。best.askweighted.avg.bidweighted.avg.ask

于 2013-08-30T03:19:16.903 回答