r - 断点（结构更改包）

Question

我想知道包（结构）给出的断点是否对应于：一个时期的结束，还是一个新时期的开始？例如，我找到了一个 breakdate=2003。我假设这是第二个时期的开始，但是，当我将 2003 年纳入回归时，我发现比将 2003 年纳入第二个时期时更好的 R²。谢谢

Answer 1

文档将断点称为i_j，而段称为i_{j-1} + 1, …, i_j。换句话说，断点对应于周期的结束。

您可以通过一个简单的示例对其进行检查：段是1:5和6:10。

library(strucchange)
y <- c( rep(0,5), rep(1,5) )
breakpoints(Fstats(y ~ 1))
# ...
# Breakpoints at observation number:
# 5