r - 理解r中的dlm包

Question

我正在尝试使用 R 包dlm预测每月时间序列。我正在阅读小插图并有几个问题。关于UKgas我看到的数据的预测

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)

4 是该系列的季度格式，所以对于月度系列，我应该dlmModSeas(12)改用吗？

也适用于功能

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])

这些数字是什么？它们是如何选择的？对于月度系列来说，这看起来会有什么不同？

Answer 1

对于第一个问题：我认为 dlmModSeas(12) 对于月度数据是正确的。如果你在 R 中执行命令：

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

看看W你看到的矩阵，仍然只有第二个和第三个对角线元素不为零。

我想是diag(W(dlmGas))[2]指趋势分量的系统噪声方差（dlmModPoly()）和diag(W(dlmGas))[3]季节性分量的系统噪声方差（dlmModSeas(12)）

因此，据我了解，增加季节数并不会增加W要估计的对角线元素。