0

我有一个每日数据的数据框，如下所示：

  Date        bhpau_o bhpau_c_1d  bhpau_l  bbl_o bbl_c_1d  bbl_l    blt_o blt_c_1d
  2007-01-01 19.89669   19.93834 19.94399 18.585   18.585 18.600 18.28723 18.39005
  2007-01-02 20.17571   19.94399 20.32699 18.585   18.585 18.600 18.59225 18.28723
  2007-01-03 20.42895   20.32699 20.15213 18.510   18.600 18.080 18.62441 18.98699
  2007-01-04 19.45845   20.15213 19.15969 17.525   18.080 17.450 17.75146 18.19537
  2007-01-05 18.79020   19.15969 18.82920 17.445   17.450 17.275 17.26992 17.49870
  2007-01-08 18.67068   18.82920 18.63943 17.380   17.275 17.355 17.09140 17.05766
  2007-01-09 18.78240   18.63943 19.26600 17.405   17.355 17.540 17.50670 17.23673
  2007-01-10 18.80098   19.26600 18.65337 17.350   17.540 17.500 17.08860 17.22542
  2007-01-11 19.06616   18.65337 19.23807 17.830   17.500 18.200 17.58981 17.13693
  2007-01-12 19.62668   19.23807 19.66585 17.950   18.200 18.330 18.12275 18.08571
  2007-01-15 19.74896   19.66585 19.79600 17.950   18.200 18.330 18.26427 18.06403

我想做的是对数据集的子集应用计算。具体来说，我希望进行以下计算：

  1. 计算 bbl 每日隔夜收益的绝对值 (bbl_l-bbl_o)

  2. 以 10 天为周期计算此类绝对值的总和（在步骤 1 中获得）

  3. 计算每个隔夜收益的权重

  4. 计算 bhpau 的隔夜收益 (bhpau_l-bhpau_o) 然后除以 bbl 的隔夜收益（在步骤 1 中获得的非绝对值）

  5. 将权重（从第 3 步获得）乘以第 4 步的值

  6. 总结每 10 天的产品（从第 5 步开始）

我用来计算 WPC 的代码如下所示。但是，它们仅用于计算合并的 WPC。

##calculating WPC
WF1 = abs(data$bbl_l-data$bbl_o)/sum(abs(data$bbl_l-data$bbl_o)) 
CON1 = (data$bhpau_o-data$bhpau_c_1d)/(data$bbl_l-data$bbl_o)
WPC1 = sum(WF1*CON1)

如何循环函数并每 10 天获取一次 WPC？我试过rollapply了，但它以错误消息告终。任何帮助将不胜感激。

4

0 回答 0