我正在寻找一种函数或方法，允许我在进行时间序列建模时在 ARMAX 过程中选择性地使用滞后。
为了对数据进行 ARMA 建模，我使用以下函数仅选择 ACF/PACF 显着的选择性滞后，其中 dal 是铝的时间序列数据。
dal.arma= arma(dal, lag=list(ar=c(1,26),ma=c(1,4,7))) ; summary(dal.arma)
使用 R 的 ARMAX 函数，我不能进行选择性滞后，并且该函数会估计介于两者之间的所有滞后的系数。因此，该函数估计 AR 的所有 26 个滞后和 MA 的所有 7 个滞后，当我想做 ARMAX 时，我无法自由选择两者之间的滞后。
al.armax= armax(dal, order=c(26,0,7), xreg=xreg) ;
其中 xreg 是一个 data.frame 类型的对象，由一系列滞后的外生变量组成。但是，我只想要ar1, ar26, ma1, ma4 and ma7外生变量。知道如何解决这个问题吗？任何帮助将不胜感激。谢谢！