r - 通过不同的R包计算VaR

Question

我的问题是以下两种计算 VaR 的更好方法是什么：对于我来说，任何小的代码片段都可以作为起点。

第一种方法：我正在尝试在那里使用广义帕累托分布（GPD）。我认为 R 包 POT 或 EVD 可能有助于将我的每月历史回报数据拟合到 GPD。然后可以使用 fExtremes 包计算 VaR。

第二种方法：另一种方法是使用 PerformanceAnalytics 包并尝试计算 Modified Cornish-Fisher VaR。