我正在使用Ron Hyndman 在 R 中的优秀软件包中的fourier()and函数。为了验证是否在and中选择和使用了相同的术语，我绘制了一些输出术语。 fourierf()forecastfourier()fourierf()
下面是使用的原始数据ts.plot(data)。时间序列中的频率为 364，仅供参考。 
下面是使用fourier(data,3). 基本上，它看起来像是现有数据的镜像。
再次查看输出的 sin1 项，我们得到一些变化，显示出与上述数据相似的 364 天季节性。
fourierf(data,3, 410)但是，当我使用以下数据绘制傅里叶预测的结果时。fourier它看起来比原始函数
提供的术语要平滑得多。
所以，我想知道fourier()和的结果是如何fourierf()相关的。是否可以只看到一个合并的傅立叶结果，以便您可以看到正弦或余弦结果在现有数据中移动，然后在预测期间移动？如果不是，我如何确认创建的术语fourierf()适合样本内数据？
我想在auto.arimaorglm函数中与其他外部回归器一起使用它，如下所示：
trainFourier<-fourier(data,3)
trainFourier<-as.data.frame(trainFourier)
trainFourier$exogenous<-exogenousData
arima.object<-auto.arima(data, xreg=trainFourier)
futureFourier<-fourierf(data,3, 410)
fourierForecast<-forecast(arima.object, xreg=futureFourier, h=410)
并希望完全确定 auto.arima 与fourier()我将在 xreg 下放入的内容forecast（使用来自不同函数的术语，即）具有适当的拟合（使用来自 的术语ffourier()）。
