r - r中的概率估计

Question

我正在尝试估计一个概率模型，该模型着眼于某些领先指标在预测经济低迷时的预测能力。我已将变量转换为 ts，一切看起来都很好。

问题是当我尝试以不同的滞后运行回归时，系数都是相同的。我一直在使用 lag(var.ts,k=1) 来滞后自变量。

我看到很多回复建议使用 dynlm。但鉴于因变量的二分法性质，我不知道这是否合适。

关于尝试什么的任何建议？

Answer 1

你可以使用这个dyn包

require(dyn)

set.seed(1)
y <- ts(sample(c(0, 1), size = 15, replace = TRUE), start = c(2000, 2), freq = 4)
x <- ts(1:15, start = c(2000, 2), freq = 4)

dyn$glm(y ~ lag(x, k = 1), family = binomial(link = "probit"))

lag关于 , 的使用的另一条评论lag(x, 1)对应于 x_{t+1} 和lag(x, -1)x_{t-1}