我有以下格式的股票价格数据，我正在尝试测试协整点差的所有可能排列。
我当前的数据格式：
苹果谷歌 IBM … 415.89 898.39 191.76 … 414.15 899.45 187.55 … 417.27 895.62 190.99 …</p>
我想使用 R 来计算股票时间序列的所有排列的协整 P 值（使用 ADF/Johansen 或其他任何东西），并显示按 P 值排列的对的输出。
例如：
对：P 值：AAPL - GOOG .0196 - 协整 IBM - GOOG .0477 - 协整 AAPL - IBM .0679 - 未协整
我认为这是一个相当简单的循环，但我不是 100% 确定如何做到这一点。
这是一段可能有帮助的代码：
library(tseries)
cointegration<-function(x,y)
{
vals<-data.frame(x,y)
beta<-coef(lm(vals[,2]~vals[,1]+0,data=vals))[1]
(adf.test(vals[,2]-beta*vals[,1], alternative="stationary", k=0))$p.value
}