r - R中的几何布朗运动

Question

使用 sde 包中的 GBM 公式在 R 中模拟几何布朗运动时：

GBM(x, r, sigma, T, N)

在这种情况下，“r”是漂移，对吧？因为它在包装手册中说“r = 利率”我不确定如何输入参数规范 - 例如 5% - 我会输入 r=5 还是 r=0.05？

非常感谢你的帮助。干杯，安娜 :)

Answer 1

在这种情况下，速率是指漂移率——这个过程的平均值变化的平均值。因此，在这种情况下，r 直接对应于您在讨论几何布朗运动时习惯看到的 μ。

为了遵守帮助文档的词汇，我会说输入 .05 是正确的，因为这是一个比率。