r - AR(1) 中 Chow 测试的 R 代码

Question

我想对 AR(1) 进行 Chow 测试，即我想测试在某个时间点之后，滞后项的系数是否在统计上与其余时间段不同。

谢谢

Answer 1

require(strucchange)
set.seed(123)
x <- arima.sim(n = 100, list(ar = 0.5))

data <- cbind(x, lx = lag(x))
sctest(x ~ lx, data = data,
       type = "Chow", point = 10)