r - R：标准错误

Question

是否有任何函数可以计算 NLS 回归中 R 中的 Newey-West 估计量和 White 标准误差。三明治和汽车包可以做到这一点，但他们需要一个 lm 对象来计算错误。

Answer 1

示例取自Achim Zeleis 2013 年 4 月的 r-help 帖子（顺便说一句，这是谷歌搜索“nls 三明治”的第一次点击）：

 ## from ?nls:
 x <- -(1:100)/10
 y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10
 suppressWarnings(nlmod <- nls(y ~  Const + A * exp(B * x)))

 vcov(nlmod)
 sqrt(diag(vcov(nlmod)))

从阿奇姆的回答：

 ## the sandwich (aka HC0) covariance matrix and standard errors
 library("sandwich")
 sandwich(nlmod)
 sqrt(diag(sandwich(nlmod)))

 ## associated coefficient tests
 library("lmtest")
 coeftest(nlmod)
 coeftest(nlmod, vcov = sandwich)