我正在寻找一种在 python 或 C++ 中学习 AR-HMM 模型参数的方法。当发射概率仅取决于隐藏状态时，有许多软件包可以对 HMM 进行拟合和推断，但当发射概率同时取决于状态和先前的观察时，我似乎找不到一个。
可用：（
来源：tugraz.at）
找不到：
AR-HMM http://mayer.pro/files/HMM-web/HMM-ar.png
有谁知道这样的包，目标是适合一个政权切换AR（p）模型。如果可以进行制度切换 ARMA(p,q) 那就更好了。首选 Python/Cpp。开源。