我在 R 中使用了 biglm，发现它非常有用。现在我需要 python 中相同类型的功能。有任何想法吗？我已经看到 patsy/statsmodels 具有增量模式，但无法找到任何要复制/调整的样本。任何指针将不胜感激。
PeterR
问问题
369 次
1 回答
3
来自 statsmodels 邮件列表中 Nathaniel Smith 的相关回答
我的增量 LS 代码在这里可能有用，它基本上是相同的问题：
https ://github.com/njsmith/pyrerp/blob/master/pyrerp/incremental_ls.py#L330 新的 X'X 是旧 X 的总和'Xs，那么您必须重新进行缩放和反转以获得估计的新 vcov 矩阵。只要您知道每个数据点有多少个数据点以及各种平方和，就应该是可行的。（由于通过 FGLS 处理特定类型的异方差，我链接的代码有一些额外的复杂性，但它几乎可以被忽略。）
statsmodels 在这方面还没有任何内容。
statsmodels 中有一个增量 OLS 函数，但是它是作为 cusum 测试（在内存中）的辅助函数编写的，并且没有被用于或检查用于任何其他目的：
于 2013-06-04T17:20:41.363 回答