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--Python 2.7--

我有一个我正在尝试使用的股票价格数据框rolling_corr。索引包含日期。我已经得到了这个工作:

Stocks=pd.read_csv('StockPrices.csv', parse_dates=True, index_col=0)
IBM=Stocks['IBM']
GE=Stocks['GE']
roll_cor=rolling_corr(IBM, GE, window=30)

plt.plot(roll_cor)
plt.show()

这提供了 GE 30 天价格与 IBM 相同 30 天价格之间的相关性,并在整个日期列中滚动。我真正想做的是为一只股票(例如..days 1001-1030)保持一个恒定的 30 天窗口,并将其与另一只股票的每个可能的 30 天窗口(1-30、2-31、 3-32 等)。

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