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我有一个数据集：

Security      %market value      return    Quintile*
1             0.07               100        3
2             0.10               88         2
3             0.08               78         1
4             0.12               59         1
5             0.20               106        4
6             0.04               94         3
7             0.05               111        5
8             0.10               83         2
9             0.06               97         3
10            0.03               90         3
11            0.15               119        5

实际数据集有超过 5,000 行，我想用 R 创建 5 个五分位数，假设每个五分位数有 20% 的市场价值。此外，它们必须按回报的数量级排序。也就是说，第 1 个五分位应该包含 20% 的回报值最低的证券，第 5 个五分位应该包含 20% 的最高回报值的证券。我想创建“五分之一”列，在不同的五分之一中，证券的数量可能不同，但总市值百分比应该相同。我尝试了几种方法，而且我对 R 很陌生，所以请给我一些帮助。非常感谢您！

塞缪尔

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2 回答 2

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The following works with your data.

First, sort by increasing return:

dat <- dat[order(dat$return), ]

Then, compute the cumulative market share and cut every 0.2:

dat$Quintile <- ceiling(cumsum(dat$market) / 0.2)

Finally, sort things back by Security:

dat <- dat[order(dat$Security), ]
于 2013-05-24T00:29:43.400 回答
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您可以订购数据，然后使用 findInterval （添加一个小增量以使用封闭的右侧大括号）：

raw_data <- raw_data[order(raw_data$return),]
raw_data$Q2 <- findInterval( cumsum(raw_data$marketvalue) , seq(0,1,length=5)+0.000001 , right = T )
raw_data
#   Security marketvalue return Quintile Q2
#4         4        0.12     59        1  1
#3         3        0.08     78        1  1
#8         8        0.10     83        2  2
#2         2        0.10     88        2  2
#10       10        0.03     90        3  3
#6         6        0.04     94        3  3
#9         9        0.06     97        3  3
#1         1        0.07    100        3  3
#5         5        0.20    106        4  4
#7         7        0.05    111        5  5
#11       11        0.15    119        5  5
于 2013-05-23T21:48:49.283 回答