假设我有一组时间序列数据y[t],，我想对其应用一个运算符H(B) = (1 - \phi*B)/(1 + \theta*B)，其中phi和theta是常量，B是滞后运算符。我怎样才能在 R 中做到这一点？filter 命令只允许我应用分子，而不是分母。
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检查函数的method参数filter。
分别使用和应用该filter函数两次。method = "convolution"method = "recursive"
于 2013-05-22T09:12:51.383 回答
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Taylor expansion of the denominator gives the series 1/(1+x) = 1-x+x^2-x^3+.... So in case \theta<1 you get a proper way to approximate to a desired order in \theta. Hope this helps.
Disclaimer: There probably are better ways. I am not a time series expert.
于 2013-05-22T09:01:32.097 回答