r - 如何找到奇异矩阵特征向量？

Question

我有一个 800x800 奇异（协方差）矩阵，我想找到它的最大特征值和与该特征值对应的特征向量。有人知道R是否可以做到这一点？

Answer 1

下面是一个使用svd协方差矩阵分解的例子：

a <- matrix(runif(16),4)
C <- cov(a)
res <- svd(C)
res
res$d[1] # largest singular value
res$u[,1] # largest vector ; u and v are the same

希望有帮助。