r - 为什么 chart.CumReturns diff 到 cumsum？

Question

我有一个 x 资产的回报矩阵。

我可以像这样绘制累积性能：

pnls.cum<-apply(pnls.allin , 2 , cumsum)
plot(pnls.cum[,1],type="l")

或者

chart.CumReturns(pnls.allin[,1])

但图表略有不同（高点/低点等）。有什么原因吗？

Answer 1

chart.CumReturns默认情况下使用几何链接（乘积），而不是算术链接（总和）。只需设置geometric=FALSE：

chart.CumReturns(pnls.allin[,1], geometric=FALSE)