是否有可能(在包vars或其他 R 包中?)在 var 模型中包含非连续滞后,即仅滞后 1 和 3。
到目前为止,看起来当我在 function 下设置 p = 3 时VAR
,它包括 1 和 p 之间的所有连续滞后(即 1:3)。
是否有可能(在包vars或其他 R 包中?)在 var 模型中包含非连续滞后,即仅滞后 1 和 3。
到目前为止,看起来当我在 function 下设置 p = 3 时VAR
,它包括 1 和 p 之间的所有连续滞后(即 1:3)。
您可以使用restrict
from vars 包来估计受限 VAR。此方法需要对模型进行两次估计:1)具有所有“连续滞后”的无限制模型和 2)仅具有您想要的滞后的受限模型。之所以如此,是因为restrict
函数将“varest”类的对象作为输入。查看我的替代方案:
> library(vars)
> data(Canada) # some data
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model))
# Building the restriction matrix
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1,
1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE)
# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict)
VAR Estimation Results:
=======================
Estimated coefficients for equation e:
======================================
Call:
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const
e.l1 prod.l1 e.l3 prod.l3 const
1.2029610 0.1885456 -0.2300286 -0.1299485 1.8382368
Estimated coefficients for equation prod:
=========================================
Call:
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const
e.l1 prod.l1 e.l3 prod.l3 const
0.05511963 1.13333804 -0.03338699 -0.18646375 1.22037293
有关?restrict
此功能的更多详细信息,请参阅。