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简单的问题——我想使用 R 将 ARIMA 的拟合值和平均预测提取为一个时间序列。现在,我使用这个缓慢而繁琐的代码:

x<-auto.arima(y)
z<-forecast(x, 365)

fitted<-z$fitted
mean<-z$mean
merged<-merge.zoo(fitted, mean)
merged$fitted[is.na(merged$fitted)]<-0
merged$mean[is.na(merged$mean)]<-0

finalforecast<-merged$fitted+ merged$mean

必须有一种更简单的方法来做到这一点,但是查看文档,我正在画一个空白。我真的很想避免合并时间序列的麻烦,然后放入零(以填充 NA),然后进行加法。我知道我可以创建自己的函数,但如果没有简单的预先烘焙的东西,我会感到惊讶。

想法?

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为什么不只是c(z$fitted, z$mean)

编辑:如果你需要一个ts对象:ts(c(z$fitted, z$mean), start=start(y), frequency=frequency(y))

于 2013-05-14T18:43:48.293 回答