我正在尝试使用超过 11,000 个虚拟交互项进行面板回归。我的回归看起来像这样：
xi: reg Y i.county*i.year
其中i.county*i.year表示虚拟变量的交互作用。Stata、Matlab 和 R 都不会包含这么多变量。我不确定是否有一个命令可以增加我缺少的存储变量的数量（例如，stata 中的 -set matsize- 命令）。
我知道 Stata 矩阵的最大容量是 11,000 个变量。如何在 Stata 中运行此固定效应回归？马塔在这里是一个选择吗？
如果您没有其他回归器，那么 Richard Herroncollapse在评论中使用的建议可能是最好的方法。如果您确实有其他回归量，那么您的模型只是一个固定效应模型，其中您的分组变量只是国家年份。您可以通过键入来估计您的模型
egen id = group(country year)
xtset id
xtreg y x1 x2, fe
或者：
egen id = group(country year)
areg y x1 x2, absorb(id)
两者的区别在areg. 相关部分是“areg为具有许多组的数据集设计的，但不是为随样本量增加的组数而设计的。请参阅xtreg, fe用于处理组数随样本量增加的情况的估计器的命令。”
为什么你不能在这里使用随机效应模型？Stata/SE 允许您增加变量的最大数量（设置 maxvar），但具有 11,000 个固定效应和交互项的回归模型可能会炸毁您的计算机......