r - 使用 R 对两个系列进行 Cointeleation（COINTegration 和 corrELATION 技术之间的混合方法）

Question

协整是协整和相关技术之间的一种混合方法。

参考：

http://wilmott.com/pdfs/MVMC_CSL_05_2012.pdf

R 中有一些关于协整的很棒的包，但我在http://www.rseek.org/或http://cran.r-project.org/web/views/上找不到任何关于协整的东西

我有两个时间序列

library(quantmod)
getSymbols("YHOO",src="google") 

getSymbols("GOOG",src="yahoo")

如何使用 R 对这两个系列执行协同关联？

R 中是否有任何包、函数、代码或参考来处理协同关系？对于这方面的任何帮助，我将不胜感激。

Answer 1

10 月 23 日有一篇新文章发表。可以在这里找到：http: //onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10252/abstract

Answer 2

你发帖前有没有做一些研究？

手动操作：http ://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/vignettes/ThCointOverview.pdf

否则，您可以查看配对交易包。