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协整是协整和相关技术之间的一种混合方法。

参考：

http://wilmott.com/pdfs/MVMC_CSL_05_2012.pdf

R 中有一些关于协整的很棒的包，但我在http://www.rseek.org/或http://cran.r-project.org/web/views/上找不到任何关于协整的东西

我有两个时间序列 

library(quantmod)
getSymbols("YHOO",src="google") 

getSymbols("GOOG",src="yahoo")

如何使用 R 对这两个系列执行协同关联？

R 中是否有任何包、函数、代码或参考来处理协同关系？对于这方面的任何帮助，我将不胜感激。

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10 月 23 日有一篇新文章发表。可以在这里找到：http: //onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10252/abstract

于 2013-10-23T23:35:45.410 回答
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你发帖前有没有做一些研究？

手动操作：http ://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/vignettes/ThCointOverview.pdf

否则，您可以查看配对交易包。

于 2013-05-08T17:01:32.443 回答