0

I got different outputs from the code

forval i = 1/118 {
    varsoc var`i', maxlag(10)
}

that gives AIC,BIC,... lag information criteria, but I don't know how I can interpret them. How can I choose the correct number of lags on the basis of all this output?

I know that, if I have only one variable, I've to choose the smallest value of AIC and the others, but what should I do if I have more outputs?

4

1 回答 1

1

答案取决于你想做什么。最小化 AIC 或 BIC 是选择滞后长度的一个标准。你有多个变量；您是要为每个变量或单个向量自回归拟合单独的模型吗？在后一种情况下，您应该使用varsoc带有多个变量的 Stata 命令并以这种方式选择滞后。例如，

varsoc x y z, maxlag(10)

x将为具有变量、y和的向量自回归计算最佳滞后长度（根据 AIC、BIC 等）z。假设根据 BIC（推荐用于 VAR），答案是 3 滞后。然后可以使用以下方法拟合模型：

var x y z, lags(1 2 3)

如果您需要将某些系数的某些滞后限制为零，请使用该constraint命令。例如，您需要x等式中的第三个滞后y为零（这可能有理论上的原因）。以下将起作用：

constraint 1 [y]L3.x = 0
var x y z, lags(1 2 3) constraints(1)
于 2013-11-22T16:30:06.723 回答