我有一个非常基本的问题，但我不知道如何实现它：我有一个返回的 data.frame，其中每个工具的返回是逐行的：
tmp<-as.data.frame(t(data.frame(a=rnorm(250,0,1),b=rnorm(250,0,1))))
现在我想计算每一行的每周收益，即每个后续五个元素的乘积（=1+return）。这样我就得到了 50 个不重叠的每周回报。
我怎样才能做到这一点？我希望我能把我的问题告诉你。谢谢
问问题
278 次
2 回答
3
嗯，这并不完全清楚，但包zoo和功能rollapply应该让你得到你想要的（我想！）：
tmp2 <- rollapply(t(tmp) , width = 5 , FUN = function(x) prod( 1 + x ) , by = 5 , by.column = TRUE )
head( tmp2 )
a b
[1,] -6.2279765402 0.2035895290
[2,] 0.4088722374 3.3903379722
[3,] 0.2112797361 -0.3812740172
[4,] 0.7713020593 -0.0559832485
[5,] -0.4930095796 -2.1750123558
[6,] 6.2076460590 0.0188344154
我曾经t()转置数据框，参数设置width窗口的大小，by参数设置窗口移动时移动多少元素，所以我们的宽度为5，每次移动5个位置，结果为50返回。同样，当我这样做时，R 是矢量化function(x) prod( 1 + x )的，如果 x 的每个元素超过一个，它会为 x 的每个元素添加一个，并且由于我们在函数中将宽度设置为 5，因此有 5 个元素x。
并且测试我们发现行'a'的前五列的乘积是：
1+ tmp[1,1:5]
V1 V2 V3 V4 V5
a -0.4655032 2.02795 2.133612 1.029273 3.004145
prod( 1+ tmp[1,1:5] )
[1] -6.227977
于 2013-04-23T09:14:39.390 回答
0
因此，据我所知，您想计算每行每五个后续列的乘积。这是代码：
# Sample data
set.seed(3)
tmp <- as.data.frame(t(data.frame(a=rnorm(250,0,1),b=rnorm(250,0,1))))
# Compute products per row in steps of five and rbind results afterwards
tmp.agg <- do.call("rbind", lapply(seq(nrow(tmp)), function(i) {
sapply(seq(1, length(tmp), 5), function(j) {
Reduce(prod, tmp[i,j:(j+4)] + 1)
})
}))
tmp.agg
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,] -0.01642594 -0.004438307 -0.0231848 -0.046496247 -0.08965697 -0.07132495 -0.144778621 -0.02727861 0.1148542 0.17021314 -0.3852979 -0.46081791
[2,] 0.15293410 0.031532305 0.1023034 0.003880801 -0.01795657 -0.03010335 -0.000979364 0.48269767 0.1357064 0.04855989 0.4002406 0.06878954
[,13] [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24]
[1,] 0.05578327 -0.0461665415 -0.0009288497 0.054057705 -0.4094909 -0.0004848274 0.22665096 -0.003439506 -0.161383874 0.07839329 0.06254542 1.320146e-05
[2,] 0.26472709 -0.0001023569 0.0565177862 -0.009908618 -0.3056234 -0.0798260012 -0.03187966 0.001753645 -0.003536846 -0.05118659 0.72050663 1.726878e-01
[,25] [,26] [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37]
[1,] 0.09297968 -0.3897201 -0.03092538 3.4957663 0.316273690 0.25769516 -1.54040152 0.04903115 -1.72941882 -0.7814886 -6.448821e-03 -7.1289278 0.01151266
[2,] 0.03609944 0.5364990 0.01610708 -0.0652631 0.007055414 0.02600772 -0.03116456 2.30021712 0.01136907 0.1532950 -2.141868e-05 -0.7549226 -0.13295228
[,38] [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49]
[1,] -0.4453617085 1.22240858 0.01303989 -0.30123118 -6.736829848 -0.0988588 -0.2314011 0.120263690 0.05006402 0.17631687 0.03386454 -0.14113772
[2,] 0.0005811551 -0.08559412 -6.35558415 0.01240032 0.001522634 0.1929070 -0.3015167 0.000790891 2.07795076 -0.05711388 0.17521929 0.03909323
[,50]
[1,] -0.11744356
[2,] 0.09676705
于 2013-04-23T09:20:24.367 回答