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我有一个 3X3 矩阵

S_2 =

    0.0001   -0.0004    0.0001
   -0.0004    0.0029   -0.0002
    0.0001   -0.0002    0.0003

当我应用 [R,s] = corrcov(S_2) 时，它返回一个在 s 中具有标准偏差 sigma 的向量

R =

    1.0000   -0.7834    0.3187
   -0.7834    1.0000   -0.2631
    0.3187   -0.2631    1.0000


s =

    0.0099
    0.0538
    0.0163

corrcov 执行什么类型的计算来获得 sigma "s" ？

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查看corrcov的源码发现：edit corrcov.m

结果是：sigma = sqrt(diag(C))，其中C是输入协方差矩阵（对角线元素表示方差，其平方根是标准差）。

请记住，相关矩阵是由标准差归一化的协方差矩阵：http ://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_and_correlation

于 2013-04-14T03:29:06.280 回答