r - 股票的月末贝塔计算

Question

我有大量数据的市场回报和股票回报，我试图在每个月末计算股票的贝塔。

例如，我有以下数据：

dateoffset  relian       niftyreturns
20000103    0.034484    0.075484
20000104    0.019205    0.029205
20000105    -1.026179   -0.026179
20000106    0.413661    0.013661
20000107    -0.002658   -0.002658
20000110    0.01218     0.01248
20000111    -0.037019   -0.037019
20000112    0.033259    0.133259
20000113    -0.002093   -0.002093
20000114    0.000833    0.000833

假设我需要计算var(niftyreturns)日期20000103-20000131并再次计算var(niftyreturns)日期20000201-20000229等等。高度赞赏所有帮助..

Answer 1

假设这是一个data.table：

dt[, list(variance = var(niftyreturns)),
     by = list(year_month = as.integer(dateoffset/100))]