r - 如何计算 R 中线性预测模型中的预测系数？

Question

我对 R 很陌生，我有以下问题：

我有一个时间序列/信号，我想建立线性预测模型。看起来像 Matlab lpc这样的东西会很棒，但我在 R 中找不到相应的函数。我应该使用哪个包？

Answer 1

您尝试进行的分析可以使用时间序列任务视图中的包来完成。很可能您需要某种自回归模型 (AR)，为此我参考了Forecasting and Univariate Modeling该任务视图的部分。您提到的线性过滤方法可能在类似的包中实现robfilter，更多信息可以在Decomposition and Filtering任务视图部分找到。

Answer 2

您似乎在谈论自回归 (AR) 模型 - Yule-Walker 方程似乎是您所链接的核心。在这种情况下，ar基本 R 安装中的功能可能就足够了，或者对于更复杂的型号arima，基本安装中的功能也可以。

您还应该查看 CRAN 上的时间序列任务视图，以获取有关合适软件包的更多信息，我建议您查阅它以获取更多选项。