r - 你如何在 R 中使用 solve.QP 使用 quadprog 进行投资组合优化，没有卖空

Question

在R中，使用quadprog，在用于投资组合优化的函数solve.QP中，如何将权重总和的约束设置为等于1，并且每个权重都是非负的（没有卖空）？

Answer 1

设V是资产收益、 mu预期收益和n资产数量的方差矩阵。以下发现w最小化 t(w) %*% V %*% w - mu 受约束 sum(w)=1和w>=0。

library(quadprog)
A <- cbind(                 # One constraint per column
  matrix( rep(1,n), nr=n ), # The weights sum up to 1
  diag(n)                   # No short-selling
)
b <- c(1, rep(0,n))
r <- solve.QP(V, mu, A, b, meq=1)