r - 在 R 中使用 ccf 进行互相关

Question

我想在 R 中使用 ccf 来计算两组时间序列数据的互相关。我的问题是如何知道图中的任何相关系数是否落在蓝色虚线之外而无需手动查看？由于我有数万组时间序列数据要处理。提前致谢！

Answer 1

下面是计算置信区间的方法：

res <- ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

upperCI <- qnorm((1 + 0.95)/2)/sqrt(res$n.used)
lowerCI <- -qnorm((1 + 0.95)/2)/sqrt(res$n.used)

但是，help(plot.acf)警告：

plot.acf 中绘制的置信区间基于不相关的系列，应谨慎处理。使用 ci.type = "ma" 可能不会产生误导。

查看getAnywhere(plot.acf)以了解如何计算“ma”类型的置信区间。