我需要 R 的主要目的是投资组合分配优化（非线性系统）。事实上，我的输入是一个方差/协方差矩阵（大小（n = 50）50 * 50），我想对其应用“对风险的同等贡献”代码（风险平价技术，每种资产贡献相同的金额的风险）。
输出应该是每个资产的最佳权重，我收到错误消息。
你能帮忙看一下代码吗？看起来并没有太复杂，但是我对R不够放心...
问题表述在这里。转到 Roncalli 演示文稿的幻灯片 32。和b[i]=1/n
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我需要 R 的主要目的是投资组合分配优化（非线性系统）。事实上，我的输入是一个方差/协方差矩阵（大小（n = 50）50 * 50），我想对其应用“对风险的同等贡献”代码（风险平价技术，每种资产贡献相同的金额的风险）。
输出应该是每个资产的最佳权重，我收到错误消息。
你能帮忙看一下代码吗？看起来并没有太复杂，但是我对R不够放心...
问题表述在这里。转到 Roncalli 演示文稿的幻灯片 32。和b[i]=1/n