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这一定是一个相当标准的问题:我有一些有错误的返回数据(它们是实际错误,而不仅仅是大返回)。我正在考虑纠正此问题的最佳方法,因此它不会影响我的回归。一种想法是简单地将极端分位数的回报设置为平均回报。另一种解决方案:lm忽略这些极端值。是否有内置的方法lm让它忽略极端值?我知道 matlab 有一个叫做 roust 回归的东西,它就是这样做的。
lm
是否有内置的方法lm让它忽略极端值?
是的。你需要看看rlm。
rlm
如需更多阅读材料,请查看CRAN 任务中的稳健方法。(乔希已经给出了这个链接)