performance - 使用蒙特卡洛算法的期权定价

Question

我必须使用蒙特卡洛算法在 GPU 上进行期权定价。我有两个选择：一个是 NVIDIA GPU 上的 CUDA，另一个是 OpenCL。我很困惑我应该使用哪个 API。我知道与 CUDA 相比，OpenCl 的开发可能需要更多时间，但由于我更关心性能，我想知道我应该走哪条路，为什么？

Answer 1

CUDA 和 OpenCL 是用于编程 GPU 的两个不同平台。OpenCL 是异构平台（如 Cpu、Gpu 等）的开放标准，而 CUDA 是特定于NVIDIA GPU的。作为工程经验法则，如果您想要可移植性，请继续使用 OpenCL。如果您想要性能，请继续使用 CUDA。

您可以在以下参考资料中找到有关其性能的更多信息：

• Coding Gorilla博客：它展示了一些示例应用程序的两个平台的性能。
• CUDA 和 OpenCL 的综合性能比较，作者 Jianbin Fang 等。人。根据他们的研究，CUDA 的性能似乎最多比 OpenCL 好 30%。