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我在 r 中有一个用户定义的函数：

blacksch<-function(s_0,k,sigma,r,t)
{
  d1=(log(s_0/k) + (r + (sigma^2)/2)*(t))/(sigma*sqrt(t))
  d2=(log(s_0/k) + (r - (sigma^2)/2)*(t))/(sigma*sqrt(t))

  p=(pnorm(-d2)*k*exp(-r*t))-pnorm(-d1)*s_0
}

我想在使用 Rcpp 和 cppFunction 编写的 c++ 代码中使用这个函数。我已经通过文档和示例几次，但没有成功。

bs_martin<-cppFunction('NumericMatrix compMartin (NumericMatrix st, NumericMatrix dv, double s_0, double k, 
                       double t, double sigma, double r, int steps, int paths, Function blacksch(fun)) {

                       // Ensure RNG scope set
                       RNGScope scope;


        int min_bs_step=0;
        double minbsvalue=0;
        vector<double> u[0]=100.0;
        for(int i=1;i<=paths; i++)
        {
          min_bs_step=0;
          for(int j=1;j<=steps;j++)
          {
            if (dv[i,j]>0 && min_bs_step==0)
            {
                min_bs_step=i;
                minbsvalue=blacksch(s_0,k,sigma,r,t);
            }
            else if (min_bs_step!=0)
            {
                dv[i,j]=1 - minbsvalue;
            }
          }

        }
      return dv;
                       }')
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我建议如下：

  • 研究我们的文档和示例。我们也展示了如何传递函数，即使我们不推荐它（出于明显的性能原因，从 C++ 调用 R 并不快）。

  • 如果您有些复杂的示例不起作用，请尝试使用较小的示例。归根结底，您可能只需要一个接收两个数字并将其传递给提供的函数的测试器。

  • 最后：你真的blacksch也想要 C++。所有统计功能都可以在相同的名称下使用。

于 2013-02-18T23:46:57.460 回答