algorithm - 期望最大化算法的数值示例

Question

由于我不确定给出的公式，任何人都可以提供 EM 算法的简单数字示例吗？一个非常简单的具有 4 或 5 个笛卡尔坐标的坐标就可以了。

Answer 1

这个怎么样： http ://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Clustering/Expectation_Maximization_(EM)#A_simple_example

一年前我还在 (edit)R 中写了一个简单的例子，不幸的是我找不到它。稍后我会再次尝试找到它。

编辑：这是-

EM <-函数（）
{
    ### 读取文件，获取必要的列
    dataFile <- read.csv("wine.csv", head = FALSE, sep = ",")
    sl <- 数据文件 [, 2]
    #sw <- 数据文件 [, 3]
    #pl <- 数据文件 [, 3]
    #pw <- 数据文件 [, 4]
    类 <- 数据文件 [, 5]
    N <- 长度（sl）
    pi1 <- 0.5
        ＃＃＃ 在里面 ＃＃＃
    rand1 <- floor(runif(1) * N)
    rand2 <- floor(runif(1) * N)
    mu1 <- sl[rand1]
    mu2 <- sl[rand2]
    mean1 <- sum(sl)/N
    sigma1 <- sum( (sl - mean1) ** 2) / N
    sigma2 <- sigma1
    打印(mu1)
    打印（亩2）
    打印（sigma1）
    打印（sigma2）
    计数 <- 10
    计数 <- 1
    prevmu1 <- 0.0;
    prevmu2 <- 0.0;
    prevsigma1 <- 0.0;
    prevsigma2 <- 0.0;
    伽玛 <- 数组（0，长度（sl））
    而（计数 <= COUNTLIM）
    {
        伽玛 <- pi1 * dnorm(sl, mu2, sigma2)/ ( (1 - pi1) * dnorm(sl, mu1, sigma1) + pi1 * dnorm(sl, mu2, sigma2))
        mu1 <- sum((1 - gamma) * sl) / sum(1 - gamma) 

        mu2 <- sum((gamma) * sl) / sum(gamma)

        sigma1 <- sum((1 - gamma) * (sl - mu1) ** 2)/sum(1 - gamma)
        sigma2 <- sum((gamma) * (sl - mu2) ** 2)/sum(gamma)
        pi1 <- sum(gamma)/N
        打印（c（mu1，mu2，sigma1，sigma2，pi1））
        如果（计数 == 1）
        {
            prevmu1 <- mu1;
            prevmu2 <- mu2;
            prevsigma1 <- sigma1;
            prevsigma2 <- sigma2;
        }
        别的
        {
            val <- ((prevmu1 - mu1)* 2 + (prevmu2 - mu2) *2 + (prevsigma1 - sigma1)* 2 + (prevsigma2 - sigma2) *2) ** 0.5;
            打印（c（“val：”，val））
            如果 (val <= 1)
            {
                休息;
            }
        }
        计数 <- 计数 + 1
    }
    打印(mu1)
    打印（亩2）
    打印（sigma1）
    打印（sigma2）
}